Société: Belfius Banque

Que faites-vous précisément ?

L'équipe Risk Analysis est une équipe orientée projet qui se concentre sur des sujets quantitatifs et stratégiques liés aux risques du marché financier. Elle se penche plus particulièrement sur les domaines suivants :

  • Incertitude liée aux actifs et passifs financiers, y compris la tarification des produits dérivés (par exemple, le risque de modèle, l'incertitude des prix, les ajustements de valeur, la tarification et les calibrages ad hoc, etc.
  • Incertitude liée à l'évolution des marchés financiers et à l'impact possible sur le portefeuille de la banque (méthodes VaR ou Expected Shortfall, calibrage de scénarios de stress, calcul des sensibilités, analyse des relations de couverture ou des risques cachés,...).
  • Analyse et mise en œuvre des exigences réglementaires (risque de marché selon l'approche standard ou le modèle interne, marge initiale requise, Prudent Valuation, SA-CCR, FRTB-CVA,...).
  • Assurer la transposition correcte de l'appétit pour le risque de la banque (gouvernance des modèles, fixation des limites pour Greeks et VaR, remise en question des propositions de nouveaux produits,...).

En tant que membre de l'équipe, vous serez chargé(e) de:

  • Développer, améliorer ou tenir à jour les modèles de risque de marché (VaR, Stress Tests,...).
  • Modéliser les instruments dérivés de crédit (CDS, NBT, Spread Lock,...) et les XVA associés.
  • Quantifier les incertitudes de prix afin de répondre aux exigences en matière de juste valorisation, VPI et les et Prudent Valuation.
  • Proposer un ensemble complet et cohérent de limites pour l'activité des marchés financiers.
  • Suivre les évolutions réglementaires, développer des méthodes et mettre en œuvre les outils liés à ces exigences.
  • Épauler les autres équipes dans leur analyse et leur suivi des chiffres comptables et des risques (y compris l'analyse P&L, l'automatisation des processus, l'analyse des scénarios de VaR, la documentation des relations de comptabilité de couverture, etc.).
  • Documenter les méthodologies utilisées pour le régulateur, l'auditeur, le département de validation et les auditeurs de l'entreprise.

Qu'attendons-nous de vous ?

  • Formation scientifique (master ou doctorat dans des domaines tels que l'ingénierie civile, les mathématiques appliquées, la physique) ou équivalent acquis par l'expérience.
  • De préférence avec une expérience ou des connaissances académiques en mathématiques financières et en analyse quantitative.
  • Connaissance des produits financiers dans les principales catégories d'actifs, notamment les actions, les taux d'intérêt, le crédit et les devises, ainsi que des risques qui y sont associés.
  • Connaissance de base de la tarification des instruments dérivés et du calcul des Greeks, y compris des ajustements de valeur correspondants (par exemple, CVA, FVA, MVA, etc.).
  • La connaissance des exigences réglementaires liées à l'activité des marchés financiers est un atout (FRTB, FRTB-CVA, SA-CCR, SIMM, Prudent Valuation,...).
  • Maîtrise d'outils de programmation et d'analyse de données tels que SAS, Python, R, Matlab ou VBA.
  • Excellente capacité d'analyse, esprit critique, créativité, automotivation, apprentissage rapide, capacité à prendre des initiatives.
  • Excellentes compétences en matière de communication (français et néerlandais parlé ; anglais parlé et écrit)

SOMEFMRISK

Belfius, Meaningful and Inspiring for Belgian Society. Together.

Belfius est une banque belge à 100% qui investit au maximum dans des projets utiles et durables en Belgique. Motivés par nos valeurs, nous recherchons proactivement des solutions créatives et innovantes, qui ont du sens pour nos clients et pour les grands défis de la société de demain.

Belfius, un employeur inclusif

Chez Belfius, nous misons radicalement sur la force de la diversité. Peu nous importe votre genre, orientation sexuelle, origine, croyance, âge ou handicap. Si nous vous choisissons, c'est pour vos qualités et aptitudes. En outre, nous faisons en sorte que vous puissiez développer et exploiter vos aptitudes et talents de manière optimale chez nous.

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