Job | Head of Risk Analysis & Quantification | Bruxelles

Société: Belfius Banque

Que contient le job?

L'équipe Risk Analysis & Quantification fait partie de la division Financial Market Risk qui relève du CRO. L'équipe est principalement orientée vers les projets, et se concentre sur deux domaines en particulier : risque de marché et risque de valorisation. Elle mènera des projets visant à identifier et à mesurer ces risques, à les limiter ou à les atténuer et à calculer les exigences de capital correspondantes.

En ce qui concerne le risque de marché, l'équipe Risk Analysis & Quantification sera notamment chargée de

  • l'identification des sources importantes de risque de marché et leur analyse ;
  • la méthodologie (et l'outil) pour le calcul du Market Risk Capital Charge ; y compris les choix de l'approche du modèle interne et/ou de l'approche standardisée dans le cadre de la prochaine réglementation FRTB ;
  • la méthodologie pour les calculs internes de la valeur exposée aux risques ;
  • les méthodologies et les outils liés aux tests internes de résistance aux risques du marché et de résistance inversée ;
  • l’analyse des exigences de fonds propres afin de fournir des informations précieuses sur le rendement des fonds propres des différents produits liés au registre des arbitrages ;
  • la proposition d'un cadre de risque, y compris le calibrage des limites grecques basé sur l'appétit pour le risque de la banque ;
  • l'analyse des nouveaux produits ou désengagements proposés par la salle des marchés et leur implication concernant les risques de marché (y compris XVA), de crédit et/ou de liquidité de la contrepartie, ainsi que leur consommation en capital ou tout autre élément jugé pertinent afin de fournir un avis concernant le risque en vue du processus d'approbation ;
  • la remise en question et/ou proposition de stratégies de couverture.

En ce qui concerne le risque lié à la valorisation, l'équipe Risk Analysis & Quantification sera notamment chargée de

  • la maintenance du modèle de gouvernance des marchés financiers ;
  • l'identification des sources importantes d'incertitude de valorisation ;
  • la méthodologie relative à la vérification indépendante des prix et autres contrôles liés à la fixation du prix des instruments financiers évalués à la juste valeur ;
  • la méthodologie utilisée pour déterminer la hiérarchie des niveaux IFRS ;
  • la méthodologie utilisée pour la quantification des ajustements de la juste valeur (incertitude du prix du marché, risque de modèle) ;
  • la méthodologie et l'outil utilisés pour l'évaluation prudente des exigences de fonds propres ;
  • les méthodologies et outils utilisés pour calibrer les données de marché complexes (volatilités, corrélations,...) non fournies par le Front Office ;
  • les méthodes et outils utilisés pour fixer le prix des transactions sur les dérivés de crédit ;
  • l'organisation du comité Financial Market Fair Value où les décisions valorisation et de validation sont discutées avec les équipes Accounting, ALM, Front Office, Validation et d'autres équipes concernées par les risques de marché.

En plus de ces tâches, l'équipe, en tant que centre de compétence, peut se voir confier divers projets (avec un statut de chef de file ou de participant) qui peuvent être liés à la comptabilité de couverture, aux exigences de marge, aux études de cas, à l'analyse des explications de pertes et profits et à bien d'autres choses encore.

En tant que chef d'équipe, vous serez appelé à exercer les fonctions suivantes :

  • gérer une équipe de 8 personnes maximum. Vous devrez jouer le rôle de coach, d'inspirateur et de challenger. Vous devrez également organiser l'équipe et définir les objectifs afin d'assurer la réalisation des différents projets ;
  • assumer la responsabilité finale des résultats de votre équipe ;
  • gérer un large éventail de projets liés aux risques des marchés financiers et influencer les cadres relatifs aux risques de marché et les développements méthodologiques ;
  • élaborer et mettre en place la stratégie de risque de marché pour assurer la conformité réglementaire (gouvernance, choix entre les méthodologies de consommation de capital,...) ;
  • communiquer des méthodologies et des approches complexes à la direction générale et aux autres parties prenantes ;
  • défendre la position de Belfius concernant les risques de marché vis-à-vis de l'auditeur externe et/ou des équipes de surveillance ;
  • assurer la cohérence et l'intégrité lors de l'établissement de cadres, de méthodologies et de processus. Veiller à ce qu'ils soient définis conformément au cadre d'appétit pour le risque de la Banque ;
  • suivre l'évolution de la réglementation afin d'assurer en temps voulu la conformité réglementaire ainsi que les pratiques de marché exemplaires afin d'améliorer les méthodes et l'organisation ;
  • participer activement aux différents comités liés à l'activité Risque de marché et participer à l'approbation de nouveaux produits et/ou limites.

Profil

  • les ambitions et les défis décrits ci-dessus vous intéressent et vous motivent ;
  • master en ingénierie/finances/affaires ou équivalent ;
  • 5 à 10 ans d'expérience professionnelle dans un environnement d’arbitrage et avoir une expérience des fonctions de risque ;
  • expérience probante dans la conduite de projets et la gestion des collaborateurs ;
  • expérience dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles organisations, de nouveaux processus et systèmes ;
  • excellente connaissance des marchés financiers, des techniques de gestion des risques et des exigences ;réglementaires, avec un accent particulier sur les produits dérivés ;
  • solides compétences quantitatives, y compris bonne connaissance de la tarification des produits dérivés et de l'hypothèse sous-jacente ;
  • bonnes aptitudes à la communication (écrite et orale) ;
  • excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler dans un environnement de collaboration ;
  • aptitude à prendre des décisions et à résoudre des problèmes avec un sens marqué de l'initiative ;
  • maîtrise de l'anglais et compréhension totale du français et du néerlandais.

FMRISK 2021

Offre

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