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Intrest Rate Swaps

Vous souhaitez une garantie par rapport à un taux d'intérêt futur, notamment parce que vous ne voulez pas devoir tout à coup débourser davantage pour votre emprunt ? Dans ce cas, un Interest Rate Swap (l'échange d'un taux d'intérêt contre un autre) constitue une bonne solution.

Un Intrest Rate Swap est solution idéale si vous voulez

  • échanger un taux d'intérêt fixe contre un taux variable (par le biais d'une série de Forward Rate Agreements émis au même taux contractuel)
  • échanger des taux flottants ayant trait à différents taux de référence

Bon à savoir

Un Interest Rate Swap est un accord conclu entre deux parties afin d'échanger régulièrement des flux d'intérêts pendant une période prédéterminée sur un montant nominal préalablement convenu à un taux d'intérêt déterminé et sur la base de diverses structures d'intérêt.

Modalités

  • Montant : au moins 1 250 000 euros. Les montants peuvent varier dans le temps, tant positivement que négativement.
  • Durée : de 3 mois à 10 ans (spot ou forward).
  • Coût : il existe également un coût d'opportunité pour l'entreprise si les taux d'intérêt évoluent en sa faveur.

Les deux swaps les plus courants sont le coupon swap (échange entre un taux d'intérêt fixe et un taux d'intérêt variable) et le swap de base (échange entre deux taux d'intérêt variables dont la durée ou la devise diffère).

Possibilité de conversion dans une autre devise
Dans la plupart des cas, l'Interest Rate Swap ne concerne qu'une seule devise. Mais il peut aussi en concerner deux. Nous parlons alors d'un Cross Currency Interest Rate Swap.

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